Содержание
Индикатор выводится в отдельное окно, но есть варианты размещения и на ценовом графике. Входит в базовый набор всех популярных торговых терминалов . Стандартный вариант MACD включает три EMA и выбор цены расчета (по умолчанию Close). Сглаживание эффективно убирает большую часть ценового «шума», из-за которого сложно увидеть, куда идет основной тренд. В попытках создать стратегию, зарабатывающую всегда и без лишних усилий, начинающие чаще всего начинают усложнять процесс анализа, используя одновременно массу индикаторов, противоречащих друг другу.
На график цены мы добавили две простые скользящие средние — красная с периодом 12, синяя с периодом 26. Сигналы индикатора появляются быстрее, чем пересечения средних на графике, даже если уменьшить период простых скользящих средних. О возможном изменении тренда будет говорить тот факт, когда каждый последующий столбец будет находиться выше предыдущего.
Точку входа ищем по фигуре “Блюдце” Awesome Oscillator или по пересечению АО нулевой линии. Но не стоит забывать о дополнительных сигналах для входа в рынок и выхода из него. Первая указывает на ожидаемый разворот, а последний тип свидетельствует о продолжении тренда. Скрытая дивергенция широко применяется в стратегиях свинг-трейдеров. Относится к наиболее сильным показаниям индикатора о развороте тенденции и подготовке для входа в рынок. При усиливающемся движении каждый последующий столбец выше предыдущего.
Поскольку в первых двух линиях используется экспоненциальный метод расчёта, а в третьей простой, получаем достаточно высокую актуальность данной линии и особенно её положения относительно диаграммы. Экспоненциальная взвешенность элементов даёт более острую реакцию на любые изменения состояния рынка и позволяет быстрее реагировать на происходящее. А простой мувинг в этом случае может выступать как фильтр, то есть можно провести некоторые аналогии с торговыми стратегиями на пересечениях скользящих средних – одной простой и одной экспоненциальной. Помимо указанных двух скользящих средних также есть и третья.
EМАa — сглаживающая скользящая средняя с коротким периодом от разницы двух остальных скользящих. Дивергенция является самым известным сигналом такого индикатора как MACD. На сегодняшний день трейдеры его используют именно для этого. В случае, если столбцы на гистограмме расположены выше чем 0, а после подорожания заметен первый нисходящий столбец, стоит говорить о росте давления со стороны продавцов. В противном случае, можно сделать вывод о сигнале о растущем давлении со стороны покупателей.
Далее эта разница сглаживается в виде ещё одной экспоненциальной скользящей средней, которая и является сигнальной линией (в окошке отображается красной пунктирной линией). Такой подход позволяет отделять ложные колебания и снижает реакцию на краткосрочное повышение волатильности. Отчасти, именно из-за сглаживания становится возможным применение и на небольших периодах. В целом, весь алгоритм можно назвать достаточно простым, но это никак не отражается на его эффективности. Даже, скорее наоборот, МАКД работает лучше многих гораздо более сложных осцилляторов.
На просторах сети можно найти разные модификации macd с доработками и улучшениями. Как правило, все доработки сводятся к добавлению на основной график скользящих средних, а внизу ultimate oscillator индикатора макди Histogram, про который я рассказывал выше. На временных промежутках меньше часа масд тоже может использоваться, но количество ложных сигналов в разы возрастает.
Суть и особенности индикатора
MACD показывает много ложных сигналов во флете и в очень сильно выраженном тренде. Кроме того, он запаздывает, потому что в его основе использованы скользящие средние. Новый максимум индикатора на дневном биржа nyse графике за 2-3 месяца показывает, что текущий бычий тренд очень сильный и, возможно, цены будут еще выше. Аналогично новый минимум индикатора за 2-3 месяца показывает силу медвежьего тренда.
Сегодня займемся изучением не самого обычного индикатора, который одновременно относится и к группе трендовых, и к осцилляторам. Существует два основных вида MACD ― индикатор и гистограмма. Однако, практика его применения показывает, что и сегодня он даёт трейдеру достаточно надежные торговые сигналы. MACD не предназначен для использования со скальперскими стратегиями, по этой причине лучше выбирать для работы с ним достаточно крупные таймфреймы. Линию MACD многие трейдеры предпочитают скрывать на графике, чтобы не путать её при торговле со следующим элементом.
Кроме того были отмечены новые варианты сигналов, отсутствующие в базовой методике. В конце торговой сессии она снова закрепляется над уровнем. На MACD второй минимум выше, чем первый минимум, но это не является классической дивергенцией, потому что нет перехода через ноль. По этому сигналу открывать длинные позиции нельзя, но их можно открыть по сигналу пересечения линий. Поэтому классическая стратегия MACD может быть неприемлема для современных внутридневных трейдеров, которым важно получать надежные сигналы как можно быстрее.
- Второй сигнал полностью соответствует и названию индикатора .
- Сегодня мы поговорим об одном из таких индикаторов, а именно, MACD.
- Некоторые трейдеры не дожидаются, пока индикатор пересечет нулевую отметку, а входят в сделку в момент зарождения тенденции.
Основное направление использования индикатора MACD ничем не отличается от остальных осцилляторов – поиск разворотных зон. Но вместе с этим он также может быть использован и в качестве фильтра трендовых движений. Под этим понимается отдельный положение столбиков диаграммы, которые свидетельствует о каком-либо состоянии рынка.
Настройка индикатора
Чтобы перенести индикатор на график, выбираем меню — индикаторы — осциляторы- macd. Изначально, макди применялся в торговле на рынке акциями, но после хороших результатов он распространился на остальные торговые инструменты. Гистограмма MACD отлично сочетается с другими индикаторами и может служить основой для хорошей торговой стратегии. Чаще всего MACD используют в сочетании с Stochastic Oscillator и RSI. Опытные трейдеры утверждают, что при наличии узкого ренджа, индикатор MACD будет генерировать в разы меньше ложной информации в сравнении с другими популярными трендовыми инструментами.
Такие сигналы очень слабые и выдают во флэте большое количество ложных входов. Теперь давайте рассмотрим, как индикатор MACD строит свои линии. Так мы сможем узнать все о торговом индикаторе и понять, как правильно пользоваться данным алгоритмом.
Как повысить эффективность сигналов MACD
Проблема отсутствия четких границ критических зон, при которой гистограмма некорректно масштабируется, и позволяет провести анализ рынка только визуально, решается добавлением уровней по шкале индикатора. Сигналом для продажи служит переход гистограммы из значения выше 0 в значение ниже нулевой отметки, т. Когда она движется сверху вниз, пересекая нулевую линию.
Интересным вариантом стратегии MACD является поиск графических моделей типа разворотной модели «голова и плечи». В какой-то момент действительно такая модель отлично видна на графике MACD и можно пробовать по ней открывать позиции в момент пересечения сигналом линии области гистограммы MACD. Причем довольно часто мы не будем видеть, каких либо интересных идей для торговли с самого графика цены. Вспомогательная линия, периодически пересекающаяся с гистограммой в окне индикатора – это скользящая средняя, построенная уже на показаниях гистограммы MACD, а не графика цены.
Растущая вверх диаграмма индикатора MACD свидетельствует о бычьем тренде, растущая вниз – о медвежьем. При возникновении и продолжении медвежьего тренда гистограмма и сигнальная линия направлены вниз и между ними также образуется много места. Пробитие выше линий скользящих средних будет означать окончание нисходящего тренда. Но когда происходит прорыв и обозначается тренд, обе линии удаляются от уровня 0 и друг от друга. В этот период скользящие средние могут играть роль уровней поддержки и сопротивления и удерживать рынок.
Торговля на основе индикатора MACD-гистограмма
Пересечение предупреждает трейдеров о смене волн на рынке. Линии индикатора пересекаются быстрее, чем простые скользящие средние на графике цены. Moving Average (Скользящая средняя) — трендовый индикатор, рассчитывается как среднее торговый план трейдера значение цены за выбранный период. На графике это кривая, плавно повторяющая движения цены. Быстрая скользящая средняя стремится за ценой быстрее, чем медленная. Когда тренд ослабевает, то индикатор начинает плавное снижение.
править код]
Это получается намного более наглядное отображение – нет необходимости присматриваться и оценивать, как они расположены друг относительно друга – сходятся, расходятся, пересекаются или нет. Всё это заменяет последовательность столбиков, каждый из которых соответствует одному бару на графике. Если цена растёт, то и быстрая скользящая средняя начинает показывать большие значения, чем медленная. Поэтому разность двух значений будет положительной, при этом по мере роста цены она будет увеличиваться. Это отразится и на диаграмме – каждый новый столбик будет выше уровня предыдущего. Принцип работы на рынке с линейным индикатором MACD основывается на пересечении главной и сигнальной линии.
Принцип работы с MACD: сигналы для открытия / закрытия сделок
Чтобы понять принцип работы индикатора на практике, разберем несколько таких ТС. MACD – это осциллятор хотя его часто называют трендовым индикатором, или даже «трендовым осциллятором». Происходит это потому, что MACD строится на основе показаний двух скользящих средних, наложенных непосредственно на график (этих мувингов на графике с MACD не видно, берутся только их показания). Использование линий тренда и их добавление определенно поможет лучше определить отправную точку с позиции. Уровни входа определяются macd, но сигналы выхода из позиций (или фиксации прибыли) могут быть определены с помощью поддержки или сопротивления.
Момент входа в рынок стоит рассматривать, когда красная сигнальная линия выходит из области гистограммы . В результате цена действительно движется в направлении отработки модели «голова и плечи». Как видно из рисунка 4, высота столбика гистограммы соответствует расстоянию между ЕМА 12 и ЕМА 26. При этом, если более быстрая скользящая средняя (в нашем случае ЕМА 12) находится выше более медленной (ЕМА 26), то столбики гистограммы будут находиться выше нулевой линии индикатора MACD.
У вас также есть возможность отказаться от этих файлов cookie. Но отказ от некоторых из этих файлов cookie может повлиять на ваше использование данного веб-сайта. В точке 2 цена закрепляется под уровнем и незначительно снижается. Индикатор по прежнему ниже нуля, поэтому продавать трейдеры не должны. А по Big trades можем чуть-чуть заработать, риск небольшой, стоп можно выставить сразу за уровнем. Это наиболее простая форекс стратегия, используется на временных промежутках от минуты до часа.
Переход от положительных значений диаграммы к отрицательным или наоборот. Обычно это означает, что быстрая скользящая средняя развернулась и следует за новым направлением рынка, в тот момент, когда пересекается нулевая отметка, происходит также и пересечение этих мувингов. Есть множество стратегий, построенных на пересечениях двух средних, в данном случае всё упрощено и тренд подтверждается сменой направления диаграммы. Это удобный и очень простой сигнал, однако во флэте он не работает, так как у индикатора MACD всё же есть запаздывание.